Beim Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht 2016 haben deutsche Banken besonders schlecht abgeschnitten. Ihre leverage ratio ist höchst besorgniserregend. Die Presseunterlagen der EBA fokussierten auf die Kapitalausstattung der Banken mit Risikogewichtung (CET 1 Ratio). Deutsche Banken sind aber besonders gut darin ihre Bruttorisiken aufsichtsrechtlich klein zu rechnen. Deshalb gibt es seit Basel III auch eine Bruttoverschuldungsquote (leverage ratio). Banken müssen ihre nicht risikogewichteten Aktiva mit mindestens 3% Eigenkapital finanzieren.
Der Stresstest der EBA prognostiziert nicht nur die in den Presseunterlagen gezeigte CET 1 Ratio sondern auch die leverage ratio. In den Schaubildern habe ich die Daten der EBA zur fully loaded leverage ratio in der Stressprognose für das Jahr 2018 ausgewertet. Vier deutsche Banken haben demgemäß eine leverage ratio von 3,0% oder weniger: die Bayerische Landesbank, die Deutsche Bank, die NordLB und die Commerzbank.
Im internationalen Vergleich sieht man, wie viele europäische Banken besser abschneiden als unsere vier deutschen Sorgenkinder.
Keine guten Aussichten für die deutsche Bankenlandschaft. Das ist besonders bedrohlich, als es den deutschen Banken derzeit noch außergewöhnlich gut geht. Angesichts der sehr guten Konjunktur in Deutschland sind die Abschreibungen auf Kredite so niedrig wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Und die Banken stöhnen zwar unter den Niedrigzinsen. Diese werden sich aber erst in Zukunft so richtig bemerkbar machen. Momentan profitieren die Banken noch davon, dass bei sinkenden Zinsen die Zinsen auf Kundeneinlagen und Interbankenkredite sofort nach unten gehen, wohingegen die durchschnittliche Verzinsung der in den letzen Jahre ausgereichten Kredite der Bank nur sehr langsam zurückgeht.
Es wird Zeit, dass wir aufhören mit dem Finger auf die anderen europäischen Länder zu zeigen. Wir müssen unbedingt unsere eigenen Banken aufräumen, wenn wir nicht demnächst auch eine staatliche Rettungsaktion haben wollen.
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